Сравнение SPSM с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
SPSM и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSM и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 12.45% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 1.59%.
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и FESM
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
SPSM vs. FESM — Ранг доходности на риск
SPSM
FESM
Сравнение SPSM c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.34 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.91 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.27 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 8.66 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.34 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и FESM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и FESM
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и FESM
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -26.93% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.54% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.52% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -5.04% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.55% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и FESM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 6.26%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.30% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 14.27% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 22.99% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.48% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 21.48% | +1.49% |