Сравнение SPSC с FTNT
SPSC (SPS Commerce, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SPSC returned 7.80%/yr vs 37.15%/yr for FTNT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPSC и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -26.23%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 102.47%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 7.80% против 37.15% соответственно.
SPSC
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 19.59%
- 6 месяцев
- -27.94%
- С начала года
- -26.23%
- 1 год
- -53.15%
- 3 года*
- -30.25%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 7.80%
FTNT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 110.67%
- С начала года
- 102.47%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- 37.15%
Сравнение доходности по годам SPSC и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | -26.23% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 34.55% | 69.54% | -30.48% |
FTNT Fortinet, Inc. | 102.47% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between SPSC and FTNT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between SPSC and FTNT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPSC:
$2.41B
FTNT:
$117.80B
SPSC:
$2.41
FTNT:
$2.59
SPSC:
27.30
FTNT:
62.00
SPSC:
1.46
FTNT:
1.72
SPSC:
3.26
FTNT:
17.04
SPSC:
2.56
FTNT:
120.67
SPSC:
$762.08M
FTNT:
$7.11B
SPSC:
$518.57M
FTNT:
$5.74B
SPSC:
$164.17M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSC vs. FTNT — Ранг доходности на риск
SPSC
FTNT
Сравнение SPSC c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSC | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.27 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.83 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.70 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSC и FTNT
Максимальная просадка SPSC за все время составила -76.83%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSC | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.83% | -51.20% | -25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -30.44% | -34.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.83% | -38.29% | -38.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.83% | -38.32% | -38.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.83% | -38.32% | -38.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.48% | -3.63% | -65.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -16.15% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.89% | 20.62% | +25.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и FTNT
Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 10.28%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSC | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 11.51% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 32.97% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 45.34% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.85% | 44.18% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.49% | 40.88% | -3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и FTNT
Ни SPSC, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPSC и FTNT
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.90M при выручке в 192.12M, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.56M при выручке в 192.12M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.73M при выручке в 192.12M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPSC and FTNT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (11.51%) compared to SPSC (10.28%). In terms of maximum drawdown, SPSC dropped -76.83% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSC и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор