Сравнение SPSC с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPSC с FTNT

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или FTNT.

Корреляция

Корреляция между SPSC и FTNT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPSC и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPSC

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.58

FTNT:

1.17

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.62

FTNT:

2.14

Коэф-т Омега

SPSC:

0.92

FTNT:

1.30

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.48

FTNT:

1.58

Коэф-т Мартина

SPSC:

-1.11

FTNT:

6.25

Индекс Язвы

SPSC:

18.94%

FTNT:

7.85%

Дневная вол-ть

SPSC:

36.44%

FTNT:

41.93%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

SPSC:

-40.09%

FTNT:

-16.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$4.91B

FTNT:

$73.92B

EPS

SPSC:

$2.04

FTNT:

$2.26

Коэффициент P/E

SPSC:

63.26

FTNT:

42.54

Коэффициент PEG

SPSC:

4.71

FTNT:

2.77

Коэффициент P/S

SPSC:

7.70

FTNT:

12.41

Коэффициент P/B

SPSC:

5.73

FTNT:

49.49

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$488.19M

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$324.12M

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$94.11M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -29.85%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 14.40% против 28.94% соответственно.

SPSC

С начала года

-29.85%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-33.07%

1 год

-20.89%

5 лет

20.93%

10 лет

14.40%

FTNT

С начала года

1.75%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

18.58%

1 год

50.13%

5 лет

33.68%

10 лет

28.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SPSC: -0.58

FTNT: 1.17

Коэффициент Сортино

SPSC: -0.62

FTNT: 2.14

Коэффициент Омега

SPSC: 0.92

FTNT: 1.30

Коэффициент Кальмара

SPSC: -0.48

FTNT: 1.58

Коэффициент Мартина

SPSC: -1.11

FTNT: 6.25

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPSC

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и FTNT

Ни SPSC, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и FTNT

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPSC

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и FTNT

Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 15.55%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPSC

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPSC с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPSC и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и FTNT

SPSC

FTNT

Сравнение SPSC c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и FTNT

Просадки

Сравнение просадок SPSC и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество