Сравнение SPSC с FTNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Fortinet, Inc. (FTNT).
Доходность
Сравнение доходности SPSC и FTNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSC и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSC SPS Commerce, Inc. | -36.91% | -51.56% | -5.08% | 50.93% | -9.78% | 31.09% | 95.94% | 34.55% | 69.54% | -30.48% |
FTNT Fortinet, Inc. | 2.19% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Фундаментальные показатели
SPSC:
$2.12B
FTNT:
$60.70B
SPSC:
$2.46
FTNT:
$2.42
SPSC:
22.86
FTNT:
33.47
SPSC:
1.22
FTNT:
0.93
SPSC:
2.84
FTNT:
9.12
SPSC:
2.18
FTNT:
49.05
SPSC:
$751.51M
FTNT:
$6.80B
SPSC:
$510.30M
FTNT:
$5.50B
SPSC:
$177.82M
FTNT:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, SPSC показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 10.20% против 29.33% соответственно.
SPSC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -45.60%
- 1 год
- -58.12%
- 3 года*
- -28.26%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- 10.20%
FTNT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 29.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSC vs. FTNT — Ранг доходности на риск
SPSC
FTNT
Сравнение SPSC c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSC | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | -0.38 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | -0.24 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.96 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.50 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.76 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSC | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.38 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.40 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.73 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPSC и FTNT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSC и FTNT
Ни SPSC, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPSC и FTNT
Максимальная просадка SPSC за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и FTNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSC | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -51.20% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -31.56% | -32.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.87% | -38.32% | -36.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.87% | -38.32% | -36.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -29.17% | -44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -16.25% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 20.65% | +15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSC и FTNT
SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSC | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 8.84% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 22.14% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 42.38% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.79% | 42.52% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.10% | 40.12% | -3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPSC и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPSC и FTNT
SPSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.12M при выручке в 192.65M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
SPSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.69M при выручке в 192.65M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.60M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
SPSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.84M при выручке в 192.65M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.