PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPSC с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPSC с FTNT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или FTNT.

Корреляция

Корреляция между SPSC и FTNT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.59

FTNT:

1.80

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.55

FTNT:

2.80

Коэф-т Омега

SPSC:

0.93

FTNT:

1.38

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.44

FTNT:

2.29

Коэф-т Мартина

SPSC:

-0.92

FTNT:

9.78

Индекс Язвы

SPSC:

20.89%

FTNT:

7.27%

Дневная вол-ть

SPSC:

36.21%

FTNT:

42.30%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

SPSC:

-29.50%

FTNT:

-10.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$5.77B

FTNT:

$78.10B

EPS

SPSC:

$2.14

FTNT:

$2.43

Коэффициент P/E

SPSC:

70.97

FTNT:

41.99

Коэффициент PEG

SPSC:

4.71

FTNT:

2.73

Коэффициент P/S

SPSC:

8.61

FTNT:

12.72

Коэффициент P/B

SPSC:

5.93

FTNT:

37.99

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$669.74M

FTNT:

$6.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$448.76M

FTNT:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$135.81M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 16.38% против 29.55% соответственно.

SPSC

С начала года

-17.46%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

-18.86%

1 год

-21.09%

5 лет

22.12%

10 лет

16.38%

FTNT

С начала года

8.00%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

5.00%

1 год

75.45%

5 лет

30.18%

10 лет

29.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSC
Ранг риск-скорректированной доходности SPSC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и FTNT

Ни SPSC, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и FTNT

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и FTNT

Текущая волатильность для SPS Commerce, Inc. (SPSC) составляет 8.86%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
181.55M
1.54B
(SPSC) Общая выручка
(FTNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPSC и FTNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SPS Commerce, Inc. и Fortinet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
68.7%
81.0%
(SPSC) Валовая рентабельность
(FTNT) Валовая рентабельность
SPSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.64M при выручке в 181.55M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

SPSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.96M при выручке в 181.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 453.80M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

SPSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPS Commerce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.20M при выручке в 181.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.40M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.