Сравнение SPSC с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPSC с FTNT

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSC или FTNT.

Корреляция

Корреляция между SPSC и FTNT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPSC и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPSC

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSC:

-0.72

FTNT:

1.63

Коэф-т Сортино

SPSC:

-0.81

FTNT:

2.85

Коэф-т Омега

SPSC:

0.89

FTNT:

1.37

Коэф-т Кальмара

SPSC:

-0.71

FTNT:

2.00

Коэф-т Мартина

SPSC:

-2.13

FTNT:

5.91

Индекс Язвы

SPSC:

11.42%

FTNT:

10.49%

Дневная вол-ть

SPSC:

34.01%

FTNT:

37.96%

Макс. просадка

SPSC:

-49.97%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

SPSC:

-34.44%

FTNT:

-3.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPSC:

$5.33B

FTNT:

$84.33B

EPS

SPSC:

$2.04

FTNT:

$2.26

Цена/прибыль

SPSC:

69.23

FTNT:

48.68

PEG коэффициент

SPSC:

4.71

FTNT:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

SPSC:

$637.77M

FTNT:

$5.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPSC:

$417.87M

FTNT:

$4.80B

EBITDA (12 мес.)

SPSC:

$118.54M

FTNT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, SPSC показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции SPSC уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 15.24% против 32.20% соответственно.

SPSC

С начала года

-23.25%

1 месяц

-28.46%

6 месяцев

-28.81%

1 год

-23.29%

5 лет

20.70%

10 лет

15.24%

FTNT

С начала года

16.45%

1 месяц

13.54%

6 месяцев

47.22%

1 год

62.66%

5 лет

39.44%

10 лет

32.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSC c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPS Commerce, Inc. (SPSC) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSC

FTNT

Показатель коэффициента Шарпа SPSC на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSC и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPSC

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и FTNT

Ни SPSC, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPSC и FTNT

Максимальная просадка SPSC за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSC и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPSC

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и FTNT

SPS Commerce, Inc. (SPSC) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что SPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPSC

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPS Commerce, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPSC с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPSC и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSC и FTNT

SPSC

FTNT

Сравнение SPSC c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSC и FTNT

Просадки

Сравнение просадок SPSC и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности SPSC и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPSC и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество