PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SPSB и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.62% против 21.00% соответственно.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SPSB и XLK

SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPSB vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

1.13

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

1.71

+2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.24

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.97

+3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

6.31

+14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.13

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.64

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.36

+0.50

Корреляция

Корреляция между SPSB и XLK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и XLK

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и XLK

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-82.05%

+70.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-15.92%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-33.56%

+27.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-33.56%

+21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-11.04%

+10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-35.17%

+34.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

4.98%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и XLK

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

8.12%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

16.49%

-15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

27.05%

-25.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

24.72%

-22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

24.33%

-21.28%