PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с VTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с VTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).

SPSB и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и VTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%-0.00%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		-0.20%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%9.30%14.60%-2.55%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью -0.20%.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

VTC

1 день
0.06%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.76%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV

Сравнение комиссий SPSB и VTC

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPSB vs. VTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBVTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

0.88

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

1.23

+3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.17

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.75

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

5.23

+16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. VTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа VTC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBVTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.88

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.09

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.31

+0.55

Корреляция

Корреляция между SPSB и VTC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и VTC

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности VTC в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.94%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и VTC

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и VTC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBVTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-22.05%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.89%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-22.05%

+16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.77%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-5.94%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.96%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и VTC

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBVTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.19%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

3.02%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

5.44%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

7.08%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

7.74%

-4.69%