PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с VCSH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

SPSB и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.42%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.29%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSB имеют среднегодовую доходность 2.63%, а акции VCSH немного впереди с 2.74%.

SPSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.60%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.67%
10 лет*
2.63%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.99%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий SPSB и VCSH

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPSB vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

2.20

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.73

3.23

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.46

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

3.56

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.49

14.38

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа VCSH равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.20

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.84

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.02

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPSB и VCSH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и VCSH

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что сопоставимо с доходностью VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и VCSH

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-12.86%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.40%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-9.48%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-12.86%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.67%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.97%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.35%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и VCSH

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.96%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.28%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

2.28%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.86%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

3.34%

-0.29%