Сравнение SPSB с USSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX).
SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSB и USSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSB и USSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у USSBX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям USSBX по среднегодовой доходности: 2.62% против 3.09% соответственно.
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSB и USSBX
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USSBX в 0.54%.
Доходность на риск
SPSB vs. USSBX — Ранг доходности на риск
SPSB
USSBX
Сравнение SPSB c USSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSB | USSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.19 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 3.87 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 4.17 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.29 | 15.95 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSB | USSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.19 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 1.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.75 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.69 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между SPSB и USSBX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и USSBX
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности USSBX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок SPSB и USSBX
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки USSBX в -6.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и USSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSB | USSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -6.87% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -1.09% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | -5.11% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | -5.57% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.87% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.63% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.28% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и USSBX
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с USAA Short Term Bond Fund (USSBX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSB | USSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.53% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.23% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 1.94% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 1.95% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 1.77% | +1.28% |