PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

SPSB и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.91% соответственно.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий SPSB и SPBO

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPSB vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

0.93

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

1.28

+3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.18

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.79

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

5.47

+15.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.93

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.11

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.39

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.39

Корреляция

Корреляция между SPSB и SPBO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и SPBO

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и SPBO

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-22.23%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.96%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-22.23%

+16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-22.23%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.74%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-4.07%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.97%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и SPBO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.23%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

3.07%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

5.44%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

7.18%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

7.49%

-4.44%