Сравнение SPSB с FIXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD).
SPSB и FIXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSB и FIXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSB и FIXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.34% |
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.54% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FIXD с доходностью -0.54%.
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
FIXD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSB и FIXD
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FIXD в 0.65%.
Доходность на риск
SPSB vs. FIXD — Ранг доходности на риск
SPSB
FIXD
Сравнение SPSB c FIXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSB | FIXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 0.87 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 1.22 | +3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.15 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 1.38 | +3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.29 | 4.02 | +17.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSB | FIXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 0.87 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | -0.04 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между SPSB и FIXD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и FIXD
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности FIXD в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.65% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSB и FIXD
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки FIXD в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и FIXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSB | FIXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -20.44% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -3.14% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | -20.44% | +14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -4.23% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -5.53% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.08% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и FIXD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSB | FIXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.84% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.80% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 4.73% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 6.54% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 5.86% | -2.81% |