PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с BSCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).

SPSB и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и BSCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%-0.02%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		0.51%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

BSCR

1 день
0.05%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.62%
3 года*
4.86%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с JPIEBSCR с VCSH

Сравнение комиссий SPSB и BSCR

SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPSB vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBBSCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

3.14

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

4.95

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.80

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

5.68

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

29.17

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCR равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.14

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.38

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.28

Корреляция

Корреляция между SPSB и BSCR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и BSCR

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BSCR в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.30%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и BSCR

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и BSCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-17.26%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.81%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-14.87%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.14%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-3.41%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.16%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и BSCR

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.36%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.62%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

1.48%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

4.12%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

5.40%

-2.35%