PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с BSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSB с BSCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) and BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPSB tracks the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index while BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSB charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for BSCP.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и BSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPSB

1 день
-0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.29%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.63%

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSB и BSCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.84%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%-1.90%5.75%

Correlation

The correlation between SPSB and BSCP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.52

The correlation between SPSB and BSCP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с PULSBSCP с FBND

Доходность на риск

SPSB vs. BSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c BSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBBSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. BSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBBSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPSB и BSCP

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSBBSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и BSCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSBBSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

—

—

Сравнение комиссий SPSB и BSCP

SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSCP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и BSCP

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BSCP в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.41%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SPSB and BSCP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPSB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPSB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BSCP.

SPSB has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 2.27% for BSCP.

SPSB tracks Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SPSB and 0.10% for BSCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSB и BSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор