PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с BSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSB с BSCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) and BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPSB tracks the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index while BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSB charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for BSCP.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и BSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPSB

1 день
0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.30%
3 года*
5.33%
5 лет*
2.71%
10 лет*
2.65%

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSB и BSCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.97%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%-1.90%5.75%

Correlation

The correlation between SPSB and BSCP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.52

Over the past year, the correlation between SPSB and BSCP has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с PULSBSCP с FBND

Доходность на риск

SPSB vs. BSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BSCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c BSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBBSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. BSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBBSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPSB и BSCP

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSBBSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и BSCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSBBSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

—

—

Сравнение комиссий SPSB и BSCP

SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSCP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и BSCP

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BSCP в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.40%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SPSB and BSCP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPSB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPSB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BSCP.

SPSB has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.27% for BSCP.

SPSB tracks Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SPSB and 0.10% for BSCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSB и BSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор