PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SPSB и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SPSB превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.13% соответственно.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий SPSB и BIL

SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPSB vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

19.52

-16.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

254.20

-249.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

180.39

-178.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

368.00

-362.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

4,131.71

-4,110.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

19.52

-16.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

12.55

-11.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

8.23

-7.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.73

-1.86

Корреляция

Корреляция между SPSB и BIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и BIL

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и BIL

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-0.78%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.01%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-0.12%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-0.21%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.26%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.00%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и BIL

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.06%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.14%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

0.21%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

0.26%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

0.26%

+2.79%