PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с UFO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. SPRX is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs 41.51%/yr for UFO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у UFO с доходностью 36.92%.

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и UFO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%-8.69%

Correlation

The correlation between SPRX and UFO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.66

The correlation between SPRX and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и UFO

Секторы
SPRX
UFO

Технологии

68.0%
27.8%

Промышленность

16.2%
45.8%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Финансовые услуги

8.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
24.5%

Здравоохранение

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
68.0%
UFO
27.8%

Промышленность

SPRX
16.2%
UFO
45.8%

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
UFO

-

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
UFO
0.0%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
UFO
24.5%

Здравоохранение

SPRX
2.0%
UFO

-

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

UFO

-

Энергетика

SPRX

-

UFO

-

Недвижимость

SPRX

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

SPRX vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.58

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.06

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.58

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

14.05

-0.95

SPRX vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и UFO

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, примерно равная максимальной просадке UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-50.33%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-22.94%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-25.91%

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-21.95%

+16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-21.80%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

7.46%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и UFO

Spear Alpha ETF (SPRX) и Procure Space ETF (UFO) имеют волатильность 19.77% и 20.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

20.43%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

34.11%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.91%

40.69%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.15%

30.59%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

31.16%

+10.99%

Сравнение комиссий SPRX и UFO

И SPRX, и UFO имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и UFO

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and UFO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to SPRX (19.77%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs UFO's -50.33%.

On 3-year performance, SPRX leads with 43.37% vs 41.51% for UFO. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SPRX has been the lower-risk option at 19.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 43.37% return vs 41.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRX and UFO have the same expense ratio: 0.75% per year.

UFO has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while UFO is Global Equities. They also come from different issuers: Spear and ProcureAM.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор