Сравнение SPRX с TCAI
SPRX (Spear Alpha ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 50.26%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.
SPRX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 33.49%
- С начала года
- 50.26%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- 109.60%
- 3 года*
- 48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 19.58%
- С начала года
- 89.63%
- 6 месяцев
- 85.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 50.26% | 16.52% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 89.63% | 17.77% |
Correlation
The correlation between SPRX and TCAI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов SPRX и TCAI
Секторы
SPRX
TCAI
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
SPRX
TCAI
Промышленность
SPRX
TCAI
Финансовые услуги
SPRX
TCAI
Коммуникационные услуги
SPRX
TCAI
Коммунальные услуги
SPRX
TCAI
Сырьевые материалы
SPRX
-
TCAI
-
Потребительский циклический сектор
SPRX
-
TCAI
Потребительский защитный сектор
SPRX
-
TCAI
-
Энергетика
SPRX
-
TCAI
Здравоохранение
SPRX
-
TCAI
-
Недвижимость
SPRX
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. TCAI — Ранг доходности на риск
SPRX
TCAI
Сравнение SPRX c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 4.61 | -4.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и TCAI
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -15.80% | -35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.27% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -3.43% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 35.82% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 35.82% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.74% | 35.82% | +5.92% |
Сравнение комиссий SPRX и TCAI
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и TCAI
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and TCAI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for SPRX.
They also come from different issuers: Spear and Tortoise. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор