Сравнение SPRX с STHH
SPRX (Spear Alpha ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. SPRX is actively managed, while STHH is passively managed. Over the past year, SPRX returned 109.60% vs 209.77% for STHH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 50.26%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.
SPRX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 33.49%
- С начала года
- 50.26%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- 109.60%
- 3 года*
- 48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 50.26% | 94.25% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 16.74% |
Correlation
The correlation between SPRX and STHH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. STHH — Ранг доходности на риск
SPRX
STHH
Сравнение SPRX c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 6.23 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 14.15 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 4.20 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 4.44 | -3.85 |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и STHH
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -33.89% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -33.89% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -10.46% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 14.90% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и STHH
Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 14.91%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | 20.33% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | 36.77% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 50.39% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 49.44% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.74% | 49.44% | -7.70% |
Сравнение комиссий SPRX и STHH
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и STHH
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and STHH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.33%) compared to SPRX (14.91%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs 109.60% for SPRX. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SPRX has been the lower-risk option at 14.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs 109.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
STHH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for SPRX.
They also come from different issuers: Spear and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор