PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с SKYY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both Technology Equities funds. SPRX is actively managed, while SKYY is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs 20.38%/yr for SKYY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью 3.03%.

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SKYY

1 день
0.18%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.87%
3 года*
20.38%
5 лет*
5.69%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и SKYY

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		3.03%9.20%35.87%52.18%-44.68%-1.29%

Correlation

The correlation between SPRX and SKYY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SPRX and SKYY has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPRX и SKYY

Секторы
SPRX
SKYY

Технологии

68.0%
88.9%

Промышленность

16.2%
1.6%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Финансовые услуги

8.0%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
4.8%

Здравоохранение

2.0%
1.6%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
68.0%
SKYY
88.9%

Промышленность

SPRX
16.2%
SKYY
1.6%

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
SKYY

-

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
SKYY

-

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
SKYY
4.8%

Здравоохранение

SPRX
2.0%
SKYY
1.6%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
SKYY

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

SKYY
1.6%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

SKYY

-

Энергетика

SPRX

-

SKYY

-

Недвижимость

SPRX

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO

Доходность на риск

SPRX vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.49

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.89

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

0.51

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

1.13

+11.97

SPRX vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа SKYY равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и SKYY

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, примерно равная максимальной просадке SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-53.20%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-27.39%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-31.80%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-13.63%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-10.90%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

12.34%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и SKYY

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) с волатильностью 13.09%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

13.09%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

23.88%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.91%

28.45%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.15%

30.67%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

26.90%

+15.25%

Сравнение комиссий SPRX и SKYY

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и SKYY

Ни SPRX, ни SKYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and SKYY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.77%) compared to SKYY (13.09%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs SKYY's -53.20%.

On 3-year performance, SPRX leads with 43.37% vs 20.38% for SKYY. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 13.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 43.37% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

SPRX and SKYY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Spear and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.60% for SKYY.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор