PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

SPRX и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий SPRX и FTEC

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

SPRX
Spear Alpha ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

SPRX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.10

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.69

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.92

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

5.93

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.86

-0.52

Корреляция

Корреляция между SPRX и FTEC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и FTEC

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и FTEC

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-34.95%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-16.26%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-11.53%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-5.61%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

5.27%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и FTEC

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

8.01%

+9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

16.40%

+19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.73%

27.53%

+20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

25.11%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

24.57%

+17.00%