PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с FNGO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). SPRX is actively managed, while FNGO is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs 49.78%/yr for FNGO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 8.91%.

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.21%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%240.10%-71.55%4.87%

Correlation

The correlation between SPRX and FNGO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between SPRX and FNGO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPRX и FNGO

Секторы
SPRX
FNGO

Технологии

68.0%
63.4%

Промышленность

16.2%

-

Сырьевые материалы

9.2%

-

Финансовые услуги

8.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
26.0%

Здравоохранение

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
68.0%
FNGO
63.4%

Промышленность

SPRX
16.2%
FNGO

-

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
FNGO

-

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
FNGO
10.0%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
FNGO
26.0%

Здравоохранение

SPRX
2.0%
FNGO

-

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
FNGO

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

FNGO
10.6%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

FNGO

-

Энергетика

SPRX

-

FNGO

-

Недвижимость

SPRX

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

SPRX vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.64

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.10

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

0.62

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

1.62

+11.48

SPRX vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и FNGO

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-78.39%

+27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-42.73%

+18.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-47.64%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-18.46%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-23.87%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

16.45%

-8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и FNGO

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

17.58%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

33.63%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.91%

41.88%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.15%

60.50%

-18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

61.61%

-19.46%

Сравнение комиссий SPRX и FNGO

SPRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и FNGO

Ни SPRX, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and FNGO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.77%) compared to FNGO (17.58%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs FNGO's -78.39%.

On 3-year performance, FNGO leads with 49.78% vs 43.37% for SPRX. On fees, SPRX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 17.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGO has performed better with a 49.78% return vs 43.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

SPRX and FNGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SPRX is categorized as Technology Equities, while FNGO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Spear and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.95% for FNGO.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор