PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с CNEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с CNEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ).

SPRX и CNEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и CNEQ

2026 (YTD)20252024
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%18.01%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		-8.52%33.61%28.84%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у CNEQ с доходностью -8.52%.

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNEQ

1 день
1.06%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-10.60%
1 год
37.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Alger Concentrated Equity ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с ONEQ

Сравнение комиссий SPRX и CNEQ

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CNEQ в 0.55%.

SPRX
Spear Alpha ETF
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF

Доходность на риск

SPRX vs. CNEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXCNEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.30

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.90

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.01

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

6.31

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. CNEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNEQ равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и CNEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXCNEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.96

-0.63

Корреляция

Корреляция между SPRX и CNEQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и CNEQ

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.57%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и CNEQ

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и CNEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXCNEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-27.58%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-19.30%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-14.49%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-5.10%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

6.15%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и CNEQ

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXCNEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

9.44%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

17.95%

+17.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.73%

28.63%

+19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

26.98%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

26.98%

+14.59%