Сравнение SPRE с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
SPRE и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRE или XLRE.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и XLRE
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 11.31%.
SPRE
8.20%
-1.78%
10.18%
22.03%
N/A
N/A
XLRE
11.31%
-2.68%
15.07%
24.32%
6.11%
N/A
Основные характеристики
| SPRE | XLRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 5.65 | 6.03 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 16.06% | 16.24% |
| Макс. просадка | -38.34% | -38.83% |
| Текущая просадка | -16.54% | -7.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и XLRE
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между SPRE и XLRE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPRE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и XLRE
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности XLRE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.97% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и XLRE
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и XLRE
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.54%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.