PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с XLRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds - SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index while XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.83%/yr vs 3.28%/yr for XLRE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 10.78%.

SPRE

1 день
1.06%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.56%
1 год
11.76%
3 года*
7.56%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		9.13%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%1.22%

Correlation

The correlation between SPRE and XLRE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.92

The correlation between SPRE and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRE и XLRE

Секторы
SPRE
XLRE

Недвижимость

84.4%
98.1%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммуникационные услуги

-0.0%

-

Недвижимость

SPRE
84.4%
XLRE
98.1%

Сырьевые материалы

SPRE
5.0%
XLRE
1.8%

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
XLRE

-

Финансовые услуги

SPRE
0.1%
XLRE

-

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

XLRE

-

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

XLRE

-

Энергетика

SPRE

-

XLRE

-

Здравоохранение

SPRE

-

XLRE

-

Промышленность

SPRE

-

XLRE

-

Технологии

SPRE

-

XLRE

-

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.0%
XLRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

SPRE vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPREXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.74

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.08

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

3.31

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPREXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SPRE и XLRE

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPREXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-38.83%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.33%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-16.74%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-34.12%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-0.99%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-9.60%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.03%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и XLRE

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 3.95%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPREXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.25%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.86%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

13.58%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

19.08%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.40%

-1.99%

Сравнение комиссий SPRE и XLRE

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и XLRE

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности XLRE в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.82%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and XLRE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.25%) compared to SPRE (3.95%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs XLRE's -38.83%.

On 5-year performance, XLRE leads with 3.28% vs 1.83% for SPRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLRE has performed better with a 3.28% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 3.15% for XLRE.

SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and State Street. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.13% for XLRE.

SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор