PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с SPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. SPRE is passively managed, while SPAX is actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%22.47%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%

Correlation

The correlation between SPRE and SPAX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.00

Сравнение распределения секторов SPRE и SPAX

Секторы
SPRE
SPAX

Недвижимость

84.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммуникационные услуги

-0.0%

-

Недвижимость

SPRE
84.4%
SPAX

-

Сырьевые материалы

SPRE
5.0%
SPAX

-

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
SPAX

-

Финансовые услуги

SPRE
0.1%
SPAX
100.0%

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

SPAX

-

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

SPAX

-

Энергетика

SPRE

-

SPAX

-

Здравоохранение

SPRE

-

SPAX

-

Промышленность

SPRE

-

SPAX

-

Технологии

SPRE

-

SPAX

-

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.0%
SPAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX

Доходность на риск

SPRE vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRESPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRESPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPRE и SPAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRESPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и SPAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRESPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

—

—

Сравнение комиссий SPRE и SPAX

SPRE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и SPAX

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and SPAX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPRE is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPRE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for SPAX.

SPRE is categorized as REIT, while SPAX is Event Driven. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.85% for SPAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и SPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор