Сравнение SPRE с HAUZ
SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.93%/yr vs -1.67%/yr for HAUZ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и HAUZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -3.53%.
SPRE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
HAUZ
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам SPRE и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 11.02% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | -0.17% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -3.53% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -0.15% |
Correlation
The correlation between SPRE and HAUZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between SPRE and HAUZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRE vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
SPRE
HAUZ
Сравнение SPRE c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRE | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.12 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 0.31 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRE и HAUZ
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и HAUZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -39.51% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -14.08% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -17.88% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -34.14% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -12.54% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -11.75% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.41% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и HAUZ
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.15% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.84% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 14.05% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.98% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.95% | +1.44% |
Сравнение комиссий SPRE и HAUZ
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и HAUZ
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности HAUZ в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.69% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.75% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPRE and HAUZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRE has higher volatility (4.67%) compared to HAUZ (4.15%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs HAUZ's -39.51%.
On 5-year performance, SPRE leads with 1.93% vs -1.67% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPRE has performed better with a 1.93% return vs -1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.
SPRE has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.69% for HAUZ.
SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and DWS. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.10% for HAUZ.
SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRE и HAUZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор