PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с HAUZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.83%/yr vs -1.45%/yr for HAUZ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -2.20%.

SPRE

1 день
1.06%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.56%
1 год
11.76%
3 года*
7.56%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

HAUZ

1 день
0.46%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.48%
1 год
5.75%
3 года*
7.29%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		9.13%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.20%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-0.48%

Correlation

The correlation between SPRE and HAUZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.64

The correlation between SPRE and HAUZ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRE и HAUZ

Секторы
SPRE
HAUZ

Недвижимость

84.4%
96.5%

Сырьевые материалы

5.0%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

1.3%

Технологии

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-0.0%
1.2%

Недвижимость

SPRE
84.4%
HAUZ
96.5%

Сырьевые материалы

SPRE
5.0%
HAUZ
0.1%

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
HAUZ
0.1%

Финансовые услуги

SPRE
0.1%
HAUZ
0.3%

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

HAUZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

HAUZ
0.0%

Энергетика

SPRE

-

HAUZ
0.0%

Здравоохранение

SPRE

-

HAUZ
0.0%

Промышленность

SPRE

-

HAUZ
1.3%

Технологии

SPRE

-

HAUZ
0.1%

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.0%
HAUZ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

SPRE vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPREHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.42

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.69

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.41

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

1.22

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPREHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.42

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.18

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SPRE и HAUZ

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPREHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-39.51%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-14.08%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-17.88%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-34.52%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-11.33%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-11.75%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.71%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и HAUZ

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 3.95%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPREHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.68%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

11.47%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

13.82%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

15.95%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.97%

+1.44%

Сравнение комиссий SPRE и HAUZ

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и HAUZ

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности HAUZ в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.56%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.82%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and HAUZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAUZ has higher volatility (4.68%) compared to SPRE (3.95%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs HAUZ's -39.51%.

On 5-year performance, SPRE leads with 1.83% vs -1.45% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPRE has performed better with a 1.83% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.82% for SPRE.

SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and DWS. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.10% for HAUZ.

SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор