Сравнение SPPP с NLR
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. SPPP is actively managed, while NLR is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 6.04%/yr vs 11.82%/yr for NLR. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPPP charges 0.73%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 6.04% против 11.82% соответственно.
SPPP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -20.99%
- С начала года
- -15.97%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- 6.04%
- Всё время*
- 2.98%
NLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -19.81%
- С начала года
- -8.31%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 3.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.69M | $46.94M | $58.37M | |
| $9.17M | $8.11M | $7.84M |
Сравнение доходности по годам SPPP и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -15.97% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -8.31% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Correlation
The correlation between SPPP and NLR is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г. | 0.27 |
Over the past year, SPPP and NLR have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. NLR — Ранг доходности на риск
SPPP
NLR
Сравнение SPPP c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.06 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.13 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP и NLR
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -65.05% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.66% | -37.52% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -37.52% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -37.52% | -20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -37.52% | -21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -30.72% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -35.66% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 17.75% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и NLR
Текущая волатильность для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) составляет 11.69%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что SPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 12.81% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | 31.78% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 43.83% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 30.21% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 24.63% | +8.83% |
Сравнение комиссий SPPP и NLR
SPPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и NLR
SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.78% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPP and NLR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (12.81%) compared to SPPP (11.69%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs NLR's -65.05%.
On 10-year performance, NLR leads with 11.82% vs 6.04% for SPPP. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 11.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NLR has performed better with a 11.82% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.73% for SPPP.
NLR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for SPPP.
SPPP is categorized as Precious Metals, while NLR is Uranium. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.73% for SPPP and 0.56% for NLR.
SPPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор