PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPP с GLDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both Precious Metals funds. SPPP is actively managed, while GLDI is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 8.53%/yr vs 8.99%/yr for GLDI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности SPPP и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям GLDI по среднегодовой доходности: 8.53% против 8.99% соответственно.

SPPP

1 день
-4.12%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-2.30%
1 год
39.19%
3 года*
5.59%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
8.53%

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPP и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-14.37%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between SPPP and GLDI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г.

0.42

The correlation between SPPP and GLDI shifts across timeframes, from 0.40 (10 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

SPPP vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.46

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.90

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.55

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

6.07

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.46

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.99

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.37

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SPPP и GLDI

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPPGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-32.26%

-26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-13.73%

-23.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-13.73%

-23.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-14.07%

-44.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-14.94%

-44.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.14%

-7.37%

-28.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-14.00%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

3.50%

+14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и GLDI

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPPGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

3.88%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.53%

12.87%

+32.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.97%

14.57%

+36.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

11.31%

+23.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

11.35%

+21.75%

Сравнение комиссий SPPP и GLDI

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и GLDI

SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPPP and GLDI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPPP has higher volatility (10.71%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, GLDI leads with 8.99% vs 8.53% for SPPP. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLDI has performed better with a 8.99% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 0.00% for SPPP.

They also come from different issuers: Sprott and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPP и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор