PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPP с BAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). SPPP is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past 5 years, SPPP returned -6.33%/yr vs 18.41%/yr for BAR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.17%/yr for BAR.

Доходность

Сравнение доходности SPPP и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.

SPPP

1 день
-4.12%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-2.30%
1 год
39.19%
3 года*
5.59%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
8.53%

BAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.26%
3 года*
31.38%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPP и BAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-14.37%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%7.11%
BAR
GraniteShares Gold Trust		2.94%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%

Correlation

The correlation between SPPP and BAR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г.

0.45

The correlation between SPPP and BAR shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Доходность на риск

SPPP vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.23

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.62

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.69

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

4.19

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.23

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.03

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.90

-0.81

Просадки

Сравнение просадок SPPP и BAR

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и BAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPPBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-21.53%

-37.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-19.19%

-18.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-19.19%

-18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-20.91%

-37.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.14%

-17.72%

-18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-6.45%

-20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

7.72%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и BAR

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPPBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

5.46%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.53%

23.03%

+22.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.97%

26.43%

+24.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

17.90%

+16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

16.38%

+16.72%

Сравнение комиссий SPPP и BAR

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и BAR

Ни SPPP, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPPP and BAR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPPP has higher volatility (10.71%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs BAR's -21.53%.

On 5-year performance, BAR leads with 18.41% vs -6.33% for SPPP. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.41% return vs -6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

SPPP and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SPPP is categorized as Precious Metals, while BAR is Gold. They also come from different issuers: Sprott and GraniteShares. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.17% for BAR.

BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPP и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор