Сравнение SPOT с XLE
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, SPOT returned 15.60%/yr vs 20.44%/yr for XLE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.
SPOT
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- -16.04%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- 47.56%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам SPOT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -16.04% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -13.03% |
Correlation
The correlation between SPOT and XLE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between SPOT and XLE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. XLE — Ранг доходности на риск
SPOT
XLE
Сравнение SPOT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.75 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 10.92 | -11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.21 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и XLE
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -71.26% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -12.05% | -34.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -20.14% | -26.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -26.04% | -50.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -6.15% | -31.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -17.98% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 4.14% | +22.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и XLE
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 8.25% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 16.58% | +20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.43% | 20.53% | +24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 26.02% | +21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.29% | 29.59% | +17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и XLE
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and XLE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.77%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор