Сравнение SPOT с VTES
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 3 years, SPOT returned 42.48%/yr vs 3.09%/yr for VTES. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -21.56%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.76%.
SPOT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -12.38%
- С начала года
- -21.56%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -21.56% | 29.80% | 138.08% | 47.97% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.76% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Correlation
The correlation between SPOT and VTES is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. VTES — Ранг доходности на риск
SPOT
VTES
Сравнение SPOT c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.61 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.23 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.38 | -7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и VTES
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -2.42% | -78.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -1.47% | -45.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -1.80% | -45.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.29% | -0.52% | -40.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.89% | -0.50% | -30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.85% | 0.51% | +27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и VTES
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 0.27% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.35% | 0.98% | +36.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 1.24% | +44.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 1.71% | +45.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 1.71% | +45.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и VTES
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and VTES have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (11.25%) compared to VTES (0.27%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs VTES's -2.42%.
VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор