Сравнение SPOT с USFR
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, SPOT returned 14.37%/yr vs 3.77%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -18.02%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.
SPOT
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -6.29%
- С начала года
- -18.02%
- 1 год
- -32.52%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам SPOT и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -18.02% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SPOT and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. USFR — Ранг доходности на риск
SPOT
USFR
Сравнение SPOT c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -52.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 14.02 | -13.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 199.58 | -200.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 797.11 | -798.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и USFR
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -1.36% | -79.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.11% | -0.02% | -44.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -0.06% | -46.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -0.18% | -76.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.64% | 0.00% | -38.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -0.15% | -30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.40% | 0.00% | +26.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и USFR
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 0.07% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 0.19% | +37.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 0.27% | +44.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 0.39% | +47.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 0.77% | +46.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и USFR
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (9.39%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор