PortfoliosLab logo
Сравнение SPOT с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPOT и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SPOT и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
316.56%
19.04%
SPOT
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

2.45

USFR:

15.70

Коэф-т Сортино

SPOT:

3.12

USFR:

51.49

Коэф-т Омега

SPOT:

1.42

USFR:

13.07

Коэф-т Кальмара

SPOT:

4.26

USFR:

82.36

Коэф-т Мартина

SPOT:

15.82

USFR:

696.34

Индекс Язвы

SPOT:

6.61%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

SPOT:

42.13%

USFR:

0.31%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

SPOT:

-4.26%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.33%.


SPOT

С начала года

38.75%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

63.71%

1 год

114.34%

5 лет

34.90%

10 лет

N/A

USFR

С начала года

1.33%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.32%

1 год

4.82%

5 лет

2.78%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPOT, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPOT: 2.45
USFR: 15.70
Коэффициент Сортино SPOT, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPOT: 3.12
USFR: 51.49
Коэффициент Омега SPOT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPOT: 1.42
USFR: 13.07
Коэффициент Кальмара SPOT, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPOT: 4.26
USFR: 82.36
Коэффициент Мартина SPOT, с текущим значением в 15.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPOT: 15.82
USFR: 696.34

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45
15.70
SPOT
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и USFR

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.


TTM202420232022202120202019201820172016
SPOT
Spotify Technology S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.77%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SPOT и USFR

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.26%
0
SPOT
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и USFR

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.03%
0.09%
SPOT
USFR