PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPOT с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPOT и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SPOT с USFR

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOT или USFR.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

2.65

USFR:

15.08

Коэф-т Сортино

SPOT:

3.47

USFR:

45.77

Коэф-т Омега

SPOT:

1.46

USFR:

11.35

Коэф-т Кальмара

SPOT:

4.93

USFR:

81.14

Коэф-т Мартина

SPOT:

18.02

USFR:

637.60

Индекс Язвы

SPOT:

6.71%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

SPOT:

43.45%

USFR:

0.32%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

SPOT:

-0.10%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 48.41%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.75%.

SPOT

С начала года

48.41%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

39.71%

1 год

113.98%

3 года

80.46%

5 лет

29.70%

10 лет

N/A

USFR

С начала года

1.75%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.22%

1 год

4.79%

3 года

4.70%

5 лет

2.86%

10 лет

1.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 2.65, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и USFR

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.

TTM202420232022202120202019201820172016
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.68%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SPOT и USFR

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и USFR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и USFR

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...