PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPOT с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPOT и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности SPOT и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
209.29%
17.30%
SPOT
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

4.01

USFR:

15.94

Коэф-т Сортино

SPOT:

4.99

USFR:

56.52

Коэф-т Омега

SPOT:

1.64

USFR:

14.04

Коэф-т Кальмара

SPOT:

2.98

USFR:

91.11

Коэф-т Мартина

SPOT:

37.59

USFR:

775.89

Индекс Язвы

SPOT:

3.84%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

SPOT:

36.00%

USFR:

0.34%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

SPOT:

-8.26%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 145.27%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 5.31%.


SPOT

С начала года

145.27%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

45.05%

1 год

143.09%

5 лет

25.17%

10 лет

N/A

USFR

С начала года

5.31%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.38%

5 лет

2.59%

10 лет

2.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPOT c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPOT, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.0115.94
Коэффициент Сортино SPOT, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.9956.52
Коэффициент Омега SPOT, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.6414.04
Коэффициент Кальмара SPOT, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.9891.11
Коэффициент Мартина SPOT, с текущим значением в 37.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0037.59775.89
SPOT
USFR

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 4.01, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.01
15.94
SPOT
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и USFR

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.


TTM20232022202120202019201820172016
SPOT
Spotify Technology S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.75%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SPOT и USFR

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.26%
0
SPOT
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и USFR

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.97%
0.07%
SPOT
USFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab