PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOT с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, SPOT returned 15.60%/yr vs 3.66%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.

SPOT

1 день
-2.78%
1 месяц
11.24%
С начала года
-16.04%
6 месяцев
-12.50%
1 год
-27.35%
3 года*
47.56%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOT и USFR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPOT
Spotify Technology S.A.		-16.04%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-23.83%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%1.22%

Correlation

The correlation between SPOT and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г.

-0.01

The correlation between SPOT and USFR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с TMUSSPOT с HUBS
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

SPOT vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOTUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
15.11

-15.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
50.64

-51.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

13.43

-12.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

203.42

-204.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

787.84

-788.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOT vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOTUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

15.11

-15.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

9.26

-8.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.60

-1.27

Просадки

Сравнение просадок SPOT и USFR

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOTUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-1.36%

-79.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-0.02%

-46.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-0.06%

-46.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-0.18%

-76.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

0.00%

-37.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.80%

-0.16%

-30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.48%

0.01%

+26.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и USFR

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOTUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.77%

0.06%

+16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

0.18%

+37.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.43%

0.27%

+45.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.62%

0.40%

+47.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.29%

0.81%

+46.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и USFR

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SPOT and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (16.77%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOT и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор