Сравнение SPOT с TME
SPOT (Spotify Technology S.A.) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs -8.96%/yr for TME. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и TME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -45.99%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
TME
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -45.99%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -48.60%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и TME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -11.58% |
TME Tencent Music Entertainment Group | -45.99% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
Correlation
The correlation between SPOT and TME is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between SPOT and TME shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
TME:
$14.34B
SPOT:
€12.94
TME:
CN¥5.49
SPOT:
32.21
TME:
11.37
SPOT:
0.36
TME:
0.28
SPOT:
4.98
TME:
2.99
SPOT:
10.87
TME:
1.31
SPOT:
€17.60B
TME:
CN¥32.50B
SPOT:
€5.68B
TME:
CN¥18.52B
SPOT:
€2.75B
TME:
CN¥13.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. TME — Ранг доходности на риск
SPOT
TME
Сравнение SPOT c TME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | TME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.74 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.29 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и TME
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и TME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -90.19% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -67.01% | +20.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -67.01% | +20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -80.33% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -69.57% | +31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -52.02% | +21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 38.44% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и TME
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Tencent Music Entertainment Group (TME) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 11.92% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 40.95% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 46.86% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 60.02% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 56.64% | -9.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и TME
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.60% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и TME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и TME
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and TME have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to TME (11.92%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs TME's -90.19%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и TME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор