Сравнение SPOT с SHLD
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, SPOT returned -32.19% vs 8.26% for SHLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 21.51% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between SPOT and SHLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. SHLD — Ранг доходности на риск
SPOT
SHLD
Сравнение SPOT c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.52 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.28 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и SHLD
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -20.10% | -60.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -20.10% | -26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -18.20% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -3.34% | -27.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 8.12% | +19.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и SHLD
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 9.05% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 19.94% | +17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 24.55% | +20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 21.29% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 21.29% | +26.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и SHLD
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and SHLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор