Сравнение SPOT с PAVE
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, SPOT returned 14.37%/yr vs 18.44%/yr for PAVE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -18.02%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.
SPOT
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -6.29%
- С начала года
- -18.02%
- 1 год
- -32.52%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 19.02%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -18.02% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 19.02% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -13.32% |
Correlation
The correlation between SPOT and PAVE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between SPOT and PAVE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. PAVE — Ранг доходности на риск
SPOT
PAVE
Сравнение SPOT c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.40 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.25 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и PAVE
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -44.08% | -36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.11% | -11.91% | -32.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -26.23% | -20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -26.23% | -50.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.64% | -5.19% | -33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -6.20% | -24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.40% | 3.46% | +22.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и PAVE
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.22% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 16.24% | +21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 20.04% | +24.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 21.69% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 24.37% | +22.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и PAVE
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and PAVE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (9.39%) compared to PAVE (6.22%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs PAVE's -44.08%.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор