Сравнение SPOT с NFLX
SPOT (Spotify Technology S.A.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SPOT in Internet Content & Information, NFLX in Entertainment. Over the past 5 years, SPOT returned 14.37%/yr vs 6.99%/yr for NFLX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -18.02%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -20.70%.
SPOT
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -6.29%
- С начала года
- -18.02%
- 1 год
- -32.52%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- -15.56%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам SPOT и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -18.02% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
NFLX Netflix, Inc. | -20.70% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | -4.51% |
Correlation
The correlation between SPOT and NFLX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between SPOT and NFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$97.89B
NFLX:
$313.07B
SPOT:
€12.84
NFLX:
$3.17
SPOT:
32.32
NFLX:
23.45
SPOT:
0.36
NFLX:
0.93
SPOT:
4.99
NFLX:
6.62
SPOT:
10.83
NFLX:
10.51
SPOT:
€17.60B
NFLX:
$48.37B
SPOT:
€5.68B
NFLX:
$23.76B
SPOT:
€2.75B
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. NFLX — Ранг доходности на риск
SPOT
NFLX
Сравнение SPOT c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.92 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.60 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и NFLX
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -81.99% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.11% | -44.36% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -47.06% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -75.95% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.64% | -44.48% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -24.98% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.40% | 25.29% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и NFLX
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 9.39%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 11.74% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 26.82% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 34.37% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 43.37% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 41.52% | +5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и NFLX
Ни SPOT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и NFLX
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and NFLX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (11.74%) compared to SPOT (9.39%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs NFLX's -81.99%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор