Сравнение SPOT с NFLX
SPOT (Spotify Technology S.A.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SPOT in Internet Content & Information, NFLX in Entertainment. Over the past 5 years, SPOT returned 11.51%/yr vs 7.05%/yr for NFLX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPOT показывает доходность -21.56%, а NFLX немного ниже – -22.33%.
SPOT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -12.38%
- С начала года
- -21.56%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -41.91%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 23.47%
Сравнение доходности по годам SPOT и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -21.56% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
NFLX Netflix, Inc. | -22.33% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | -4.51% |
Correlation
The correlation between SPOT and NFLX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between SPOT and NFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$95.33B
NFLX:
$313.01B
SPOT:
€12.94
NFLX:
$3.09
SPOT:
30.81
NFLX:
23.56
SPOT:
0.34
NFLX:
0.93
SPOT:
4.76
NFLX:
6.72
SPOT:
10.40
NFLX:
10.06
SPOT:
€17.60B
NFLX:
$46.89B
SPOT:
€5.68B
NFLX:
$22.99B
SPOT:
€2.75B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. NFLX — Ранг доходности на риск
SPOT
NFLX
Сравнение SPOT c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.92 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.61 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и NFLX
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -81.99% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -45.62% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -45.62% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -75.95% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.29% | -45.62% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.89% | -24.92% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.85% | 26.04% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и NFLX
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 7.97% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.35% | 25.52% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 33.79% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 43.22% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 41.55% | +5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и NFLX
Ни SPOT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и NFLX
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and NFLX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (11.25%) compared to NFLX (7.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs NFLX's -81.99%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор