Сравнение SPOT с NFLX
SPOT (Spotify Technology S.A.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SPOT in Internet Content & Information, NFLX in Entertainment. Over the past 5 years, SPOT returned 15.60%/yr vs 10.50%/yr for NFLX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -13.05%.
SPOT
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- -16.04%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- 47.56%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 23.40%
Сравнение доходности по годам SPOT и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -16.04% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.05% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | -5.64% |
Correlation
The correlation between SPOT and NFLX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between SPOT and NFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$102.03B
NFLX:
$350.41B
SPOT:
$12.94
NFLX:
$3.09
SPOT:
37.69
NFLX:
26.37
SPOT:
0.42
NFLX:
1.04
SPOT:
5.82
NFLX:
7.52
SPOT:
12.72
NFLX:
11.26
SPOT:
$17.60B
NFLX:
$46.89B
SPOT:
$5.68B
NFLX:
$22.99B
SPOT:
$2.75B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. NFLX — Ранг доходности на риск
SPOT
NFLX
Сравнение SPOT c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.77 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.36 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -1.00 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и NFLX
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -81.99% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -43.35% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -43.35% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -75.95% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -39.12% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -24.89% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 24.34% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и NFLX
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 7.24% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 25.66% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.43% | 33.14% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 43.11% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.29% | 41.52% | +5.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и NFLX
Ни SPOT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и NFLX
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and NFLX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.77%) compared to NFLX (7.24%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs NFLX's -81.99%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор