Сравнение SPOT с META
SPOT (Spotify Technology S.A.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам SPOT и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -15.64% |
Correlation
The correlation between SPOT and META is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between SPOT and META has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
META:
$1.45T
SPOT:
€12.94
META:
$27.47
SPOT:
32.21
META:
20.64
SPOT:
0.36
META:
0.85
SPOT:
4.98
META:
6.78
SPOT:
10.87
META:
5.97
SPOT:
€17.60B
META:
$214.96B
SPOT:
€5.68B
META:
$176.14B
SPOT:
€2.75B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. META — Ранг доходности на риск
SPOT
META
Сравнение SPOT c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.54 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.12 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и META
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -76.74% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -33.30% | -13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -34.15% | -12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -76.74% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -28.06% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -15.83% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 16.06% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и META
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 10.17% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 26.91% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 35.52% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 44.04% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 38.67% | +8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и META
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и META
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and META have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор