Сравнение SPOT с DIV
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Over the past 5 years, SPOT returned 14.37%/yr vs 6.88%/yr for DIV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и DIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -18.02%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 18.32%.
SPOT
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -6.29%
- С начала года
- -18.02%
- 1 год
- -32.52%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
DIV
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение доходности по годам SPOT и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -18.02% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 18.32% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -0.39% |
Correlation
The correlation between SPOT and DIV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between SPOT and DIV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. DIV — Ранг доходности на риск
SPOT
DIV
Сравнение SPOT c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.88 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.55 | -11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и DIV
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и DIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -52.74% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.11% | -5.23% | -38.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -12.33% | -34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -21.14% | -55.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.64% | 0.00% | -38.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -6.98% | -23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.40% | 1.92% | +24.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и DIV
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 3.90% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 7.81% | +29.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 10.68% | +34.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 13.71% | +33.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 17.99% | +29.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и DIV
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.50% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and DIV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (9.39%) compared to DIV (3.90%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs DIV's -52.74%.
DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и DIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор