Сравнение SPOT с BTC-USD
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 9.74%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам SPOT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -47.60% |
Correlation
The correlation between SPOT and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between SPOT and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SPOT
BTC-USD
Сравнение SPOT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.77 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.33 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и BTC-USD
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -85.30% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -51.21% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -51.21% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -76.67% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -48.27% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -42.36% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 35.16% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и BTC-USD
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 11.97% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 34.64% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 35.59% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 44.57% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 56.61% | -9.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to BTC-USD (11.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs BTC-USD's -85.30%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор