PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMV с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с LGLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LGLV

1 день
2.20%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
4.00%
С начала года
7.59%
1 год
9.91%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		7.59%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%7.36%

Correlation

The correlation between SPMV and LGLV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between SPMV and LGLV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMV и LGLV

Секторы
SPMV
LGLV

Технологии

26.9%
9.4%

Финансовые услуги

17.8%
9.9%

Здравоохранение

15.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

10.7%
5.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.3%

Промышленность

6.0%
18.4%

Энергетика

4.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.8%
11.6%

Сырьевые материалы

2.6%
3.5%

Недвижимость

0.2%
17.6%

Технологии

SPMV
26.9%
LGLV
9.4%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
LGLV
9.9%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
LGLV
7.1%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
LGLV
5.8%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
LGLV
9.1%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
LGLV
4.3%

Промышленность

SPMV
6.0%
LGLV
18.4%

Энергетика

SPMV
4.8%
LGLV
3.5%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
LGLV
11.6%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
LGLV
3.5%

Недвижимость

SPMV
0.2%
LGLV
17.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID

Доходность на риск

SPMV vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.37

—

SPMV vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и LGLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.21%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и LGLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.02%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.07%

—

Сравнение комиссий SPMV и LGLV

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и LGLV

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.99%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and LGLV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for LGLV.

LGLV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.05% for SPMV.

SPMV is categorized as S&P 500, while LGLV is Volatility Hedged Equity. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.12% for LGLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор