Сравнение SPMV с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
SPMV и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 13 июл. 2017 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMV или LGLV.
Корреляция
Корреляция между SPMV и LGLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и LGLV
Основные характеристики
SPMV:
0.89
LGLV:
1.11
SPMV:
1.30
LGLV:
1.57
SPMV:
1.19
LGLV:
1.22
SPMV:
1.05
LGLV:
1.44
SPMV:
4.88
LGLV:
5.13
SPMV:
2.54%
LGLV:
2.86%
SPMV:
13.89%
LGLV:
13.22%
SPMV:
-33.17%
LGLV:
-36.64%
SPMV:
-6.06%
LGLV:
-4.54%
Доходность по периодам
С начала года, SPMV показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 2.05%.
SPMV
-1.25%
-3.97%
-3.36%
10.57%
11.99%
N/A
LGLV
2.05%
-2.39%
-0.91%
13.60%
14.22%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMV и LGLV
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMV и LGLV
SPMV
LGLV
Сравнение SPMV c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и LGLV
Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности LGLV в 1.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.54% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 4.17% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.98% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% |
Просадки
Сравнение просадок SPMV и LGLV
Максимальная просадка SPMV за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV и LGLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и LGLV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что SPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.