PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMV с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPMV и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SPMV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF
0.87%11.69%18.78%10.28%-4.05%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.82%

Correlation

The correlation between SPMV and ISCMF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

SPMV vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPMVISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

SPMV vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и ISCMF


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPMVISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и ISCMF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPMVISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

Сравнение комиссий SPMV и ISCMF

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISCMF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и ISCMF

Ни SPMV, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF
1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%

Часто задаваемые вопросы


SPMV and ISCMF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for ISCMF.

SPMV has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for ISCMF.

SPMV is categorized as S&P 500, while ISCMF is Commodities. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.19% for ISCMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор