Сравнение SPMV.L с MVUS.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from iShares - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while MVUS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 10.00%/yr vs 10.02%/yr for MVUS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и MVUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMV.L торгуется в USD, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMV.L показывает доходность 4.44%, а MVUS.L немного ниже – 4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMV.L имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции MVUS.L немного впереди с 10.02%.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
MVUS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 4.40%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и MVUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.40% | 11.72% | 18.70% | 9.31% | -11.01% | 25.45% | 7.05% | 31.95% | -6.00% | 16.33% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and MVUS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between SPMV.L and MVUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
MVUS.L
Сравнение SPMV.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | MVUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.82 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 7.34 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и MVUS.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки MVUS.L в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и MVUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -38.28% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.55% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -19.31% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -19.44% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.05% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.82% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -7.27% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.63% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.05% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 5.99% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 8.15% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 18.87% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 17.05% | -3.28% |
Сравнение комиссий SPMV.L и MVUS.L
И SPMV.L, и MVUS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и MVUS.L
Ни SPMV.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and MVUS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV.L and MVUS.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while MVUS.L tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и MVUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор