Сравнение SPMPX с VSCAX
SPMPX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5) and VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) are both mutual funds - SPMPX is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while VSCAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, SPMPX returned 26.80%/yr vs 20.08%/yr for VSCAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMPX charges 7.73%/yr vs 1.12%/yr for VSCAX.
Доходность
Сравнение доходности SPMPX и VSCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMPX показывает доходность 25.15%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 31.85%.
SPMPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 25.15%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 31.85%
- 5 лет*
- 26.80%
- 10 лет*
- —
VSCAX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 31.85%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 54.99%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 20.08%
- 10 лет*
- 19.15%
Сравнение доходности по годам SPMPX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMPX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 | 25.15% | 4.59% | 47.63% | 25.49% | 38.13% | 56.29% | -45.67% | -10.91% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 31.85% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 14.97% |
Correlation
The correlation between SPMPX and VSCAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between SPMPX and VSCAX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMPX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
SPMPX
VSCAX
Сравнение SPMPX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMPX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 5.16 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 17.91 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMPX и VSCAX
Максимальная просадка SPMPX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMPX и VSCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMPX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.60% | -57.77% | -23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -11.43% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -25.29% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -25.29% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.83% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -8.88% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.28% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMPX и VSCAX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) составляет 6.38%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что SPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMPX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 9.48% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 17.40% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 22.04% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 23.36% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.66% | 26.72% | +11.94% |
Сравнение комиссий SPMPX и VSCAX
SPMPX берет комиссию в 7.73%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMPX и VSCAX
Дивидендная доходность SPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности VSCAX в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMPX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 | 4.84% | 5.55% | 4.32% | 5.81% | 6.70% | 9.04% | 22.32% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.99% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Часто задаваемые вопросы
SPMPX and VSCAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCAX has higher volatility (9.48%) compared to SPMPX (6.38%). In terms of maximum drawdown, SPMPX dropped -81.60% vs VSCAX's -57.77%.
VSCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMPX и VSCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор