PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMPX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMPX с IVNQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPMPX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - SPMPX is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, SPMPX returned 27.00%/yr vs 17.89%/yr for IVNQX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SPMPX charges 7.73%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.

Доходность

Сравнение доходности SPMPX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMPX показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью 20.60%.

SPMPX

1 день
1.48%
1 месяц
2.76%
С начала года
27.35%
6 месяцев
24.88%
1 год
31.32%
3 года*
32.50%
5 лет*
27.00%
10 лет*
—

IVNQX

1 день
-0.51%
1 месяц
6.38%
С начала года
20.60%
6 месяцев
18.53%
1 год
41.66%
3 года*
28.43%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMPX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		27.35%4.59%47.63%25.49%38.13%56.29%20.75%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		20.60%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Correlation

The correlation between SPMPX and IVNQX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.28

The correlation between SPMPX and IVNQX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с SPMPX:
SPMPX с OPGSXSPMPX с OPPAXSPMPX с RSNRXSPMPX с ACEIXSPMPX с ACSTXSPMPX с EIPIXSPMPX с RSNYX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VITAXIVNQX с VIGAX

Доходность на риск

SPMPX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMPX
Ранг доходности на риск SPMPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMPX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMPXIVNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.54

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.34

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.42

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

13.15

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMPX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMPX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMPX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMPXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.54

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.80

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SPMPX и IVNQX

Максимальная просадка SPMPX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMPX и IVNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMPXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.60%

-34.83%

-46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-11.95%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-22.70%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-34.83%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-0.80%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-8.22%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.10%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMPX и IVNQX

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SPMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMPXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.51%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.17%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

16.09%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

22.48%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.78%

22.40%

+16.38%

Сравнение комиссий SPMPX и IVNQX

SPMPX берет комиссию в 7.73%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMPX и IVNQX

Дивидендная доходность SPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности IVNQX в 1.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.08%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		4.76%5.55%4.32%5.81%6.70%9.04%22.32%8.34%

Часто задаваемые вопросы

SPMPX and IVNQX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMPX has higher volatility (6.86%) compared to IVNQX (4.51%). In terms of maximum drawdown, SPMPX dropped -81.60% vs IVNQX's -34.83%.

IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMPX и IVNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор