Сравнение SPMPX с IVNQX
SPMPX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - SPMPX is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, SPMPX returned 30.00%/yr vs 15.69%/yr for IVNQX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SPMPX charges 7.73%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.
Доходность
Сравнение доходности SPMPX и IVNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMPX показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью 17.05%.
SPMPX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 24.55%
- С начала года
- 29.27%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
IVNQX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMPX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMPX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 | 29.27% | 4.59% | 47.63% | 25.49% | 38.13% | 56.29% | 21.46% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 17.05% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SPMPX and IVNQX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between SPMPX and IVNQX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMPX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
SPMPX
IVNQX
Сравнение SPMPX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMPX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.48 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 8.83 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMPX и IVNQX
Максимальная просадка SPMPX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMPX и IVNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMPX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.60% | -34.83% | -46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -11.95% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -22.70% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -34.83% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.72% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -8.13% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.34% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMPX и IVNQX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) составляет 6.26%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMPX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.82% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 15.26% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 18.59% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 22.89% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.55% | 22.57% | +15.98% |
Сравнение комиссий SPMPX и IVNQX
SPMPX берет комиссию в 7.73%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMPX и IVNQX
Дивидендная доходность SPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности IVNQX в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.12% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% |
SPMPX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 | 4.76% | 5.55% | 4.32% | 5.81% | 6.70% | 9.04% | 22.32% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPMPX and IVNQX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVNQX has higher volatility (7.82%) compared to SPMPX (6.26%). In terms of maximum drawdown, SPMPX dropped -81.60% vs IVNQX's -34.83%.
SPMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMPX и IVNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор