PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с XMTM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с XMTM.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO).

SPMO и XMTM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и XMTM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

SPMO торгуется в USD, в то время как XMTM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMTM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у XMTM.TO с доходностью -2.28%.

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-3.95%
1 год
40.62%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%

XMTM.TO

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-5.45%
1 год
22.98%
3 года*
20.48%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и XMTM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.57%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%3.87%
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-2.28%19.49%32.25%8.91%-20.25%15.86%28.29%5.46%

Корреляция

Корреляция между SPMO и XMTM.TO составляет 0.57 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий SPMO и XMTM.TO

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XMTM.TO в 0.31%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOOXMTM.TO с XIU.TO

Доходность на риск

SPMO vs. XMTM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c XMTM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOXMTM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.74

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.21

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.54

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

5.30

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. XMTM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа XMTM.TO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и XMTM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOXMTM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.74

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.45

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SPMO и XMTM.TO

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке XMTM.TO в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и XMTM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMOXMTM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-29.01%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.42%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-29.01%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.33%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-8.14%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.44%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и XMTM.TO

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеют волатильность 7.15% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMOXMTM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.16%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

13.84%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

22.95%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

20.11%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

21.65%

-1.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и XMTM.TO

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности XMTM.TO в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%