PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с XEG.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 10.74%/yr for XEG.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPMO торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 20.86% против 10.74% соответственно.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
6.27%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

XEG.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.73%
С начала года
35.78%
6 месяцев
35.60%
1 год
47.05%
3 года*
24.51%
5 лет*
24.38%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		35.78%22.31%5.14%6.07%44.12%83.80%-32.85%13.73%-32.71%-4.72%

Correlation

The correlation between SPMO and XEG.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.25

The correlation between SPMO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и XEG.TO

Секторы
SPMO
XEG.TO

Технологии

54.9%

-

Промышленность

11.1%

-

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Здравоохранение

6.4%

-

Финансовые услуги

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.1%
100.0%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
54.9%
XEG.TO

-

Промышленность

SPMO
11.1%
XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
XEG.TO

-

Здравоохранение

SPMO
6.4%
XEG.TO

-

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
XEG.TO

-

Энергетика

SPMO
3.1%
XEG.TO
100.0%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
XEG.TO

-

Недвижимость

SPMO
1.0%
XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

SPMO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.20

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.72

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

5.17

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

12.56

+0.45

SPMO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEG.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и XEG.TO

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-91.23%

+60.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.20%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-29.14%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-33.93%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-81.25%

+50.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-9.41%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-43.49%

+38.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.19%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и XEG.TO

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

8.99%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

19.69%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

23.91%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

29.53%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

34.27%

-13.79%

Сравнение комиссий SPMO и XEG.TO

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и XEG.TO

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XEG.TO в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and XEG.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

SPMO is categorized as Momentum, while XEG.TO is Energy Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.60% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор