PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMO с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPMO и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMO и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 17.41% против 15.90% соответственно.

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPMO и SPYG

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPMO vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.62

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.75

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

6.81

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.32

+0.54

Корреляция

Корреляция между SPMO и SPYG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и SPYG

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и SPYG

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMOSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-67.63%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.76%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-32.67%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-32.67%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-9.06%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-24.48%

+19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и SPYG

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.22% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMOSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.32%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.90%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

22.42%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

21.13%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

20.57%

-0.48%