Сравнение SPMO с SMOM
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. SPMO is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 8.16%.
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
SMOM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 1.12% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between SPMO and SMOM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. SMOM — Ранг доходности на риск
SPMO
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPMO c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SMOM
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -7.45% | -23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -1.51% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -1.52% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 12.52% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 12.52% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 12.52% | +8.31% |
Сравнение комиссий SPMO и SMOM
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и SMOM
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and SMOM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.15% for SMOM.
SPMO is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор