Сравнение SPMO с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
SPMO и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 17.41% против 11.23% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и RSPM
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
SPMO vs. RSPM — Ранг доходности на риск
SPMO
RSPM
Сравнение SPMO c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.60 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 5.27 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.33 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.51 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.39 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и RSPM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и RSPM
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности RSPM в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и RSPM
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -61.18% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -15.67% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -27.19% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -39.84% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.08% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -8.83% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.75% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и RSPM
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.20% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 13.59% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 22.71% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 20.12% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 21.91% | -1.82% |