PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с QQQ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

SPMO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции SPMO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.43% против 19.05% соответственно.

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-3.95%
1 год
30.58%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.77%
1 год
30.43%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.57%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Корреляция

Корреляция между SPMO и QQQ составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий SPMO и QQQ

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMOSPMO с SPVM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

SPMO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.04

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.93

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

7.00

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.38

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SPMO и QQQ

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-82.97%

+52.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.96%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-35.12%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-35.12%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.75%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-32.98%

+28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.48%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и QQQ

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.38%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.82%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

22.69%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

22.37%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

22.24%

-2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и QQQ

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%