PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с JQUA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 23.50%/yr vs 13.40%/yr for JQUA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 12.70%.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%3.47%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between SPMO and JQUA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.78

The correlation between SPMO and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и JQUA

Секторы
SPMO
JQUA

Технологии

54.8%
42.9%

Промышленность

10.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
5.5%

Здравоохранение

6.2%
7.1%

Финансовые услуги

5.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.2%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
9.1%

Недвижимость

0.9%
2.1%

Технологии

SPMO
54.8%
JQUA
42.9%

Промышленность

SPMO
10.9%
JQUA
7.4%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
JQUA
5.5%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
JQUA
7.1%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
JQUA
10.0%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
JQUA
5.2%

Энергетика

SPMO
3.1%
JQUA
3.1%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
JQUA
2.1%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
JQUA
0.8%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
JQUA
9.1%

Недвижимость

SPMO
0.9%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

SPMO vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.73

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.44

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.87

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

11.78

+1.23

SPMO vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и JQUA

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-32.92%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-7.13%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-16.81%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-22.47%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.55%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.15%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.74%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и JQUA

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

4.66%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

9.08%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

11.79%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

15.69%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.00%

+2.48%

Сравнение комиссий SPMO и JQUA

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и JQUA

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности JQUA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and JQUA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to JQUA (4.66%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.50% vs 13.40% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.50% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

JQUA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.67% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while JQUA is Large Cap Blend Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.12% for JQUA.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор