Сравнение SPMO с FTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC).
SPMO и FTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и FTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и FTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -2.14% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -23.28% | 24.43% | 33.35% | 28.07% | -6.03% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у FTC с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции FTC по среднегодовой доходности: 17.41% против 12.92% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
FTC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и FTC
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FTC в 0.60%.
Доходность на риск
SPMO vs. FTC — Ранг доходности на риск
SPMO
FTC
Сравнение SPMO c FTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | FTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.84 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.26 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.51 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 6.11 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | FTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.51 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и FTC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и FTC
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности FTC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и FTC
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки FTC в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и FTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | FTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -54.05% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.79% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -31.18% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -34.66% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.87% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -9.40% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.16% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и FTC
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеют волатильность 7.22% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | FTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.28% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 14.26% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 21.29% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 19.71% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 20.29% | -0.20% |