Сравнение FTC с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
FTC и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTC и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTC и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -2.14% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -23.28% | 24.43% | 33.35% | 28.07% | -6.03% | 25.32% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 12.92% против 17.59% соответственно.
FTC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.92%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и IWY
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
FTC vs. IWY — Ранг доходности на риск
FTC
IWY
Сравнение FTC c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.17 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 3.89 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.87 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FTC и IWY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и IWY
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и IWY
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTC | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -32.68% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -16.63% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -32.68% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -32.68% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -12.77% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -4.77% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.99% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и IWY
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTC | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.70% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 12.40% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 22.29% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 21.49% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 20.92% | -0.63% |