PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTC с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTC и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и IWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
-2.14%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 12.92% против 17.59% соответственно.


FTC

1 день
1.47%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.84%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.92%

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий FTC и IWY

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


Доходность на риск

FTC vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTC
Ранг доходности на риск FTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.84

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.17

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

3.89

+2.21

FTC vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.38

Корреляция

Корреляция между FTC и IWY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и IWY

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IWY в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FTC и IWY

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и IWY.


Загрузка...

Показатели просадок


FTCIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-32.68%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-16.63%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-32.68%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-32.68%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-12.77%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-4.77%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.99%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и IWY

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTCIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.70%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.40%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

22.29%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

21.49%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

20.92%

-0.63%