Сравнение SPMO с EAT
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while EAT (Brinker International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 14.68%/yr for EAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 20.86% против 14.68% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 26.08%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам SPMO и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between SPMO and EAT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. EAT — Ранг доходности на риск
SPMO
EAT
Сравнение SPMO c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.22 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | -0.44 | +13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и EAT
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -88.40% | +57.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -44.41% | +31.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -45.92% | +25.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -65.54% | +42.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -84.94% | +53.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -15.77% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -24.33% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 21.77% | -18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и EAT
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.29%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 15.23% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 36.27% | -19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 46.95% | -27.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 49.04% | -29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 55.13% | -34.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и EAT
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and EAT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (15.23%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs EAT's -88.40%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор