Сравнение SPMO с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
SPMO и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 9.65% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и BUFP
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
SPMO vs. BUFP — Ранг доходности на риск
SPMO
BUFP
Сравнение SPMO c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.89 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.73 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 9.93 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и BUFP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и BUFP
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и BUFP
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -11.98% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -8.16% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -2.05% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -1.08% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.42% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и BUFP
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 3.45% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 5.01% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 11.12% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 9.78% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 9.78% | +10.31% |